Вышли: Канада 15:30 Основной индекс цен потребителей м/м Прогноз: % Факт: 0.1%
Вышли: Канада 15:30 Розничные продажи м/м Прогноз: % Факт: 2%
Вышли: Канада 15:30 Основной индекс розничных продаж м/м Прогноз: % Факт: 1.4%
Вышли: Канада 15:30 Индекс цен потребителей м/м Прогноз: % Факт: 0.1%

Фондовый рынок будет неспокойным

Take-profit.org
Фондовый рынок будет неспокойным
Индекс волатильности VIX вырос до рекордного максимума, превысив отметку 50 в прошлый вторник. 
Это повлияло на акции, обусловив волну продажи.
 
На отметке 29.06, на которой закрылся VIX на прошлой неделе, он оставался повышенным, а это значит, что опционные трейдеры ожидают выраженной волатильности в будущем месяце.
 
Джим Рид, стратег Deutsche Bank утверждает, что во всех случаях, когда VIX превышал 35, проходило 2593 дня, в среднем, прежде, чем он опускался ниже 10, и 382 дня – ниже 15.
 
Эта таблица иллюстрирует, сколько времени, в среднем, занимало снижение VIX до 10 и 15, после того, как индекс вырастал выше 30, 35 и 40.
 
 
Тогда как время, которое необходимо индексу для снижения до 15, сократилось после кризиса, есть вероятность, что волатильность будет оставаться выше уровней, которые регистрировались в последние годы.
 
Несмотря на беспрецедентную природу последнего скачка волатильности, Рид не ожидает, что она вернется к прежним отметкам в ближайшее время.
 
«Даже если волатильность упадет, после такого ее скачка рынок не будет готов к снижению ее до рекордного минимума второй половины 2017-го в ближайшее время»,- говорит он.
 
«Это – важный момент, так как волатильность определяет котировки других продуктов, в частности, кредитных, спреды которых к ней привязаны. К концу года они расширятся, благодаря росту инфляции, доходности и волатильности в 2018-м», - заключает Рид.
 
 
Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Morgan Stanley
USD/CHF Продажа
ANZ
USD/JPY Продажа
Reuters IFR
EUR/GBP Продажа
Goldman Sachs
USD/JPY Покупка
Credit Suisse
EUR/GBP Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ