Вышли: США 16:45 Индекс деловой активности в секторе слуг Прогноз: 55.9
Вышли: Германия 19:00 Выступление президента Бундесбанка Вайдманна Прогноз: 0 Факт: 0
Вышли: Германия 09:00 Индекс производственных цен Германии Прогноз: 0.4% Факт: 0.2%
Вышли: Британия 02:01 Индекс цен на жилье от Rightmove м/м Прогноз: % Факт: -2.3%

VIX сформировал «дно»

Take-profit.org
VIX сформировал «дно»
Волатильность не может оставаться такой низкой вечно.
 
Рынки  растут, и волатильность уже не такая низкая, отмечает Правит Чинтавонгванич из Macro Risk Advisors. VIX вырос на 22% во вторник до максимума за 6 недель, 12.41. Однако это все еще на 30% ниже средней отметки со времени начала «бычьего» рынка в 2009-м, 18.1.
 
Корреляции акций S&P 500 между собой возрастали, с ростом рынка, и в последние два месяца наблюдалась активная покупка акций, продолжает он.
 
2,750 январских опционов «колл» на S&P 500 выросли с 60 центов 2-го января до $39 в пятницу.
 
Эта динамика показывает, насколько недооцененным был «хвостовой риск». Волатильность сформировала долгожданное «дно».
 
Чинтавонгванич рекомендует мартовский спред «пут» по iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) 22/20 1x2 по цене 40 центов и февральский спред «колл» по SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) F 286/287 по цене 12 центов.
 
Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
CitiBank
EUR/CAD Продажа
Morgan Stanley
EUR/USD Покупка
Credit Agricole
EUR/CHF Покупка
Reuters IFR
EUR/GBP Продажа
Credit Agricole
USD/CAD Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ