Вышли: Китай 05:00 Пресс-конференция Национального Бюро Статистики Прогноз: 0 Факт: 0
Вышли: Китай 05:00 Промышленное производство г/г Прогноз: 6% Факт: 5.8%
Вышли: Китай 05:00 ВВП кв/г Прогноз: 6.6% Факт: 6.5%

VIX сформировал «дно»

Take-profit.org
VIX сформировал «дно»
Волатильность не может оставаться такой низкой вечно.
 
Рынки  растут, и волатильность уже не такая низкая, отмечает Правит Чинтавонгванич из Macro Risk Advisors. VIX вырос на 22% во вторник до максимума за 6 недель, 12.41. Однако это все еще на 30% ниже средней отметки со времени начала «бычьего» рынка в 2009-м, 18.1.
 
Корреляции акций S&P 500 между собой возрастали, с ростом рынка, и в последние два месяца наблюдалась активная покупка акций, продолжает он.
 
2,750 январских опционов «колл» на S&P 500 выросли с 60 центов 2-го января до $39 в пятницу.
 
Эта динамика показывает, насколько недооцененным был «хвостовой риск». Волатильность сформировала долгожданное «дно».
 
Чинтавонгванич рекомендует мартовский спред «пут» по iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) 22/20 1x2 по цене 40 центов и февральский спред «колл» по SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) F 286/287 по цене 12 центов.
 
Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Credit Agricole
NZD/USD Продажа
Reuters IFR
USD/JPY Продажа
Morgan Stanley
CAD/JPY Продажа
TD Bank
USD/JPY Продажа
TD Bank
AUD/CAD Покупка
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ