Вышли: США 15:30 Заявки по безработице Прогноз: 235K Факт: 232K
Вышли: США 15:30 Производственный индекс ФРС Филадельфии Прогноз: 21.3 Факт: 23.2

Неизвестный трейдер продолжает ставить на волатильность

Take-profit.org
Неизвестный трейдер продолжает ставить на волатильность
Два месяца спустя после того, как сделать ставку на то, что VIX вырастет к октябрю, трейдер продлил ее до декабря. Его максимальная потенциальная прибыль может составить $263 млн.
 
Учитывая, что он потерял всего $9 млн за последние два месяца, продление срока до декабря дает ему дополнительный потенциал.
 
Впрочем, такая ставка все же рискованна. Индекс волатильности упал на 23% с начала года, а короткие позиции по волатильности сегодня самые популярные на рынке.
 
- Для финансирования своей ставки инвестор продал 263,000 «путов» на VIX со страйком 12 и сроком истечения в декабре;
- Полученные средства были потрачены на покупку спредов по опционам «колл» на VIX 1x2, что подразумевает покупку 263,000 «коллов» со сроком истечения в декабре со страйком 15 и продажу 526,000 «коллов» со страйком 25;
- Для справки, «бычьи» спреды по опционам «колл» используются в случае ожидания умеренного роста базового актива. Трейдеры покупают опционы по оговоренной цене, а продают их же дороже;
- При идеальном сценарии, если VIX достигнет, однако не превысит 25 до декабря, трейдер получит прибыль в размере $263 млн;
- VIX может вырасти слишком высоко. Если он превысит 35.2, инвестор начнет терять деньги, несмотря на то, что угадал направление тренда;
- Декабрьские фьючерсы на VIX торгуются на отметке 14.07, против спота 10.71.
 
Похоже, инвестор делает ставку на волатильность во время ключевых событий. До декабря пройдут два заседания ФРС, а также будет принято решение по «полотку» госзадолженности. Ставки могут быть повышены с 60%-ной вероятностью на декабрьском заседании.
 
 
Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Bank of America
EUR/USD Продажа
Deutsche Bank
NZD/USD Продажа
Morgan Stanley
CAD/CHF Покупка
Morgan Stanley
CAD/CHF Покупка
Reuters IFR
EUR/GBP Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ