Вышли: Канада 15:30 Оптовые продажи м/м Прогноз: 0.9% Факт: 1.1%

SocGen предупреждает о волатильности в конце цикла

Take-profit.org
SocGen предупреждает о волатильности в конце цикла
«Соотношение акций и облигаций стало более волатильным, что повлекло за собой активное хеджирование», - утверждает Коку Агбо-Блуа, глава стратегического подразделения Societe Generale.
 
В отчете говорится, что технологический прогресс, в частности, алгоритмическая торговля, усугубляет искажение рыночной ликвидности.
 
2018-й будет первым годом с 2009-го, когда чистые притоки ликвидности центробанков станут отрицательными, что заложит основу для смены режима в корреляциях и рисковой премии.
 
Сделки, ориентированные на волатильность, включают в себя:
 
- Хеджирование кредитного риска с помощью корзины высокодоходных акций, входящих в индекс Markit iBoxx USD Liquid High Yield;
- Покупка майских и июньских контрактов на VIX на 18-24 дня;
- Покупка 3700 декабрьских опционов «колл» на Euro Stoxx 50;
- Покупка спреда ставок по доллару против S&P/ASX 200. 
 
Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
Morgan Stanley
EUR/NZD Продажа
Reuters IFR
EUR/GBP Продажа
CitiBank
USD/JPY Покупка
Reuters IFR
EUR/USD Продажа
Reuters IFR
AUD/USD Покупка
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ