Вышли: ЕС 17:00 Заседание МВФ Прогноз: 0 Факт: 0

Волатильность: Прогнозы и сигналы от BofA Merrill

Take-profit.org
Волатильность: Прогнозы и сигналы от BofA Merrill

Ниже рассмотрим последний анализ волатильности валютных рынков, представленный Bank of America Merrill Lynch.

«Сдвиг» волатильности произошел в пользу опционов «колл» по USD, в отличие от EUR и других валют. Это является индикатором умеренно растянутых позиций по доллару, в сочетании с потенциально растянутыми короткими позициями по евро в кэрри-сделках.

Потоки SDR подтверждают спрос на опционы «пут» по USD/CHF. Это грозит ростом числа кэрри-сделок, который пойдет на пользу CHF.

Тогда как USD/JPY стремится к максимумам, краткосрочная волатильность резко «сдвинулась» в положительную плоскость, предполагая, что продажа USD/JPY в ожидании роста кэрри-сделок, может оказаться проблематичной. Лучшая альтернатива – продавать CAD/JPY. Показатель волатильности говорит о дальнейшем ослаблении CAD. Пара CAD/JPY – единственный кросс, где «сдвиг» произошел в пользу «коллов» по JPY за последнюю неделю.

На прошлой неделе волатильность «сдвинулась», также, и в пользу «путов» по AUD. Рост годовой волатильности в паре AUD/USD указывает на продолжение наращивания длинных позиций, которое усугубит ослабление AUD против USD.

Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
BNP Paribas
EUR/CHF Покупка
Bank of America
EUR/USD Продажа
Deutsche Bank
NZD/USD Продажа
ANZ
AUD/NZD Покупка
TD Bank
NZD/CAD Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ