Вышли: Новая Зеландия 01:45 Торговый баланс Прогноз: -930M Факт: -1.484M

Волатильность: Прогнозы и сигналы от BofA Merrill

Take-profit.org
Волатильность: Прогнозы и сигналы от BofA Merrill

Ниже рассмотрим последний анализ волатильности валютных рынков, представленный Bank of America Merrill Lynch.

«Сдвиг» волатильности произошел в пользу опционов «колл» по USD, в отличие от EUR и других валют. Это является индикатором умеренно растянутых позиций по доллару, в сочетании с потенциально растянутыми короткими позициями по евро в кэрри-сделках.

Потоки SDR подтверждают спрос на опционы «пут» по USD/CHF. Это грозит ростом числа кэрри-сделок, который пойдет на пользу CHF.

Тогда как USD/JPY стремится к максимумам, краткосрочная волатильность резко «сдвинулась» в положительную плоскость, предполагая, что продажа USD/JPY в ожидании роста кэрри-сделок, может оказаться проблематичной. Лучшая альтернатива – продавать CAD/JPY. Показатель волатильности говорит о дальнейшем ослаблении CAD. Пара CAD/JPY – единственный кросс, где «сдвиг» произошел в пользу «коллов» по JPY за последнюю неделю.

На прошлой неделе волатильность «сдвинулась», также, и в пользу «путов» по AUD. Рост годовой волатильности в паре AUD/USD указывает на продолжение наращивания длинных позиций, которое усугубит ослабление AUD против USD.

Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
CitiBank
USD/JPY Покупка
Credit Agricole
EUR/CHF Покупка
Morgan Stanley
EUR/CHF Покупка
Reuters IFR
AUD/USD Покупка
Goldman Sachs
USD/JPY Покупка
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ