Торговля на форекс и рынке фьючерсов с помощью объемов

    Изменение цены на рынке определяется спросом и предложением, соответственно при анализе того или иного инструмента необходимо учитывать сформированные за определенный период объемы покупок и продаж.  Анализ объемов, является очень важным при торговле на финансовых рынках, так как именно с помощью объемов можно определить заинтересованность рынка к каким либо ценовым уровням.

     Данный вид анализа включает в себя выявления ценовых уровней, на которых было проторговано наибольшее количество контрактов или акции, что свидетельствует о повышенной заинтересованности участников рынка к  данным уровням. 

      Таким образом, рынок движется от одного ценового уровня к другому, т.е. от объема к объему.


Формирование объемов.

 Важность объемов вытекает из временных интервалов их формирования.  Ниже представлена схема формирования объемов:

  Тик-Секунда –Минута – 15 минут -30 минут – Час – День – Неделя -2 недели –Контракт

 Таким образом  часовые объемы формируют дневные, дневные формируют недельные, недельные - месячные, а те в свою очередь образовывают максимальный объем контракта, который является самым значимым при торговле фьючерсными контрактами, так фьючерсы имеют вой срок экспирации.

 В зависимости от периода, каждый объем имеет свою важность и рейтинг.

 1. Объем контракта – это цена, по которой было проторговано самое большое количество контрактов.

2. Объем недели – цена, по которой было совершено больше всего сделок в пределах недели.

3. Объем дня – цена, по которой было проторговано больше всего контрактов в пределах  выбранного дня.

4. Объем часа – получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания

     Данные параметры  в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Принцип торговли от объемов базируется на движении рынка от одного крупного накопления к другому, как это показано на Рисунке 1.

Рисунок 1. Принцип работы объемов.

   На рисунке изображен принцип работы объемов: по определенной цене происходит скопление объемов за определенный период, после чего цена продолжает движение к другому ценовому уровню. Очень часто цена возвращается к предыдущему объему, отбивается от него и продолжает свое движение. Для наглядности рассмотрим несколько примеров.

 

    Рисунок 2. Отработка уровня объемов за предыдущий день.

На рисунке 2, мы видим ,как 20.06.11 по фьючерсу на Евро скопился максимальный дневной объем в диапазоне 1.4265-1.4279. На следующий день цена вернулась к границе диапазона,и отбившись продолжила свой рост.