Вышли: Австралия 02:30 Продажи новых транспортных средств м/м Прогноз: % Факт: 0.1%

Технический анализ рынка форекс

         Технический анализ, подразумевает под собой анализ графика цены с целью прогнозирования дальнейшего движения цены. Дынный вид анализа включает в себя классический анализ (другими словами его еще называют графическим анализом, который состоит из  выявления тенденций, графических фигур и формации) и математический анализ ( включает в себя анализ индикаторов и других производных от цены).

      В данном разделе разберем основные особенности графического анализа, а также оптимальные точки входа в рынок.

Технический анализ: Тренд. Уровни поддержки и сопротивления.

      Движение цены всегда происходит в каком либо направлении: восходящем, нисходящем или боковом. Если каждый следующий локальный ценовой максимум выше предыдущего, то цена двигается в восходящем направлении (восходящий тренд) и соответственно, если каждый следующий минимум ниже предыдущего - это нисходящий тренд. Когда локальные максимумы и минимумы находятся примерно на одном уровне, это означает, что цена находится в боковом тренде.
    Линия восходящего тренда на графике чертится путем соединения локальных ценовых минимумов, а линия нисходящего тренда по локальным максимумам. Данные линии также называются уровнями поддержки ( препятствует падению цены) и уровнями сопротивления (препятствует росту цены). Для определения уровня сопротивления или поддержки, достаточно два максимума или два минимума соответственно, через который проводится линия.
Для наглядности разберем несколько примеров: 
Тренд по золоту
Рис. 1. Восходящий тренд по Золоту

   На рисунке 1 представлен недельный график движения цены золота. На графике мы видим, что цена движется в восходящем направлении и, если мы соединим минимумы одной линией, то получим уровень поддержки. Обратите внимание, что при снижении цена отталкивается от уровня поддержки и продолжает свой рост. Соответственно оптимальными точками покупки будут моменты, когда цена приблизилась к трендовой линии. Для ограничения потенциальных убытков необходимо устанавливать stop loss ниже линии поддержки, на тот случай если цена пробьет уровень поддержки и начнет менять свое направлении.

Канадский доллар -франк, нисходящий тренд

Рис. 2.Нисходящий тренд по паре  CADCHF

     На рисунке 2 изображен четырехчасовой график  пары CADCHF.  Цена находится в нисходящей тенденции, и если мы проведем линию тренда, то получим уровень сопротивления.  Как только цена приближается и касается трендовой линии, то падение продолжается. Соответственно оптимальными точками продаж будут моменты касания цены линии сопротивления, при этом stop loss  ставится выше линии тренда для ограничения убытков, если цена будет менять направление своего движения.

    Для нахождения оптимальных точек входа ( под оптимальным имеется ввиду, когда потенциальная прибыль в несколько раз выше предполагаемого убытка)  необходимо рисовать на графике и уровни сопротивления и уровни поддержки.

Восходящий канал по паре евро доллар

Рис. 3. Восходящий канал по паре EURUSD

      На рисунке 3 изображен четырехчасовой график пары EURUSD. Если провести линию через минимумы 1 и 2 то получим уровень поддержки. Соответственно оптимальным моментом покупки будет точка 3, когда цена прикоснулась к линии поддержки.  На четырехчасовом графике stop loss  необходимо устанавливать на уровне 25-30 пунктов. В данном случае цена немного пробила линию тренда, но stop loss  стоял на достаточном уровне, чтобы не сработать. Линию сопротивления мы чертим через максимумы 1 и 2. Первым моментом для продажи является точка 3. В этом случае stop loss  бы сработал, так как цена пробила уровень сопротивления больше чем на 30 пунктов. Для прибыльной и эффективной торговли выставление stop loss  является обязательным. Из данного примера мы видим что, если бы не поставили stop loss , то убыток бы увеличивался, так как цена потом продолжала расти еще долгое время.  После этого цена сделала еще 1 максимум ( точка 4), причем максимум получился на уровне сопротивления, соответственно данный уровень может сработать еще и в следующий раз. Продажи продолжаем совершать от этого уровня: точка 5 и 6. Если внимательно посмотреть на график, то пара EURUSD торговалась в определенном ценовом диапазоне, уровни поддержки и сопротивления расположены практически параллельно друг другу, тем самым образовав ценовой канал.  

Пара евро доллар, восходящий канал

 Рис. 4. Восходящий канал по паре EURUSD

    Рассмотрим еще одни пример (Рисунок 4, четырех часовой график пары EURUSD), когда цена торговалось в восходящем канале. Если проведем уровни сопротивления и поддержки, то получим 2 момента для покупки и 2 момента для продажи.  Сделки на продажу – в данном случае будут против тренда, так как цена движется вверх, поэтому фиксировать прибыль лучше в середине образовавшегося канала.

 

   Технический анализ форекс и точки входа в рынок

   Следует отметить, что цена довольно редко движется в четком диапазоне длительное время, поэтому, как показывает практика, лучшим моментом входа в рынок является 3-е касание цены лини поддержки или сопротивления.  Для поиска таких моментов необходимо всегда проводить линии по последним максимумам или минимумам на тайм фреймах от 30 минут. Также обращаем ваше внимание на то, что в сделку входить лучше лимитными ордерами, выставленными заранее, так как использовать рыночные ордера очень сложно при данной  стратегии. Рассмотрим  несколько вариантов, на конкретных примерах:

Канал по паре AUD/USD

  Рис. 5. Уровни поддержки и сопротивления по паре AUDUSD

    На рисунке 5 изображен часовой график пары AUDUSD.  Как мы видим, 13 и 16 мая образовались локальные ценовые минимумы. Проведя линию через них, получаем уровень поддержки, соответственно третье касание данной линии будет моментом для покупки. Мы не знаем, когда цена коснется ее, и коснется ли вообще, поэтому мы выставляем ордер buy limit на несколько пунктов выше уровня поддержки напротив часовой свечки и передвигаем его  каждый час, после каждого закрытия свечки, до тех пор, пока он не сработает. В результате наш ордер сработал только 17 мая (точка 3) и цена ушла в нашу сторону. При выставлении buy limit, обязательно выставляем stop loss, для часового графика 15-20 пунктов. 

      Следующей сделкой в данном примере была продажа 18 мая от уровня сопротивления (точка 3). Еще один момент для покупки появился 20 мая, в этот же день была возможность совершить и продажу. Следует отметить, фиксировать прибыль необходимо только тогда, когда она как минимум в три раза больше выставленного вами stop loss.

 Пара GBP USD, торговля в канале

Рис. 6. Точки входа по паре GBPUSD

    На рисунке 6 изображен четырех часовой график пары GBPUSD. Аналогично предыдущему примеру, мы проводим линии поддержки и сопротивления и получаем точки входа, на графике обозначены цифрой 3 и красными стрелочками.

Индекс S&P: примеры сделок

Рис. 7. Уровни по индексу  S&P500

   На следующем примере (Рисунок 7), изображен четырехчасовой график индекса S&P500. Согласно вышеописанному методу, определяем линии поддержки и сопротивления. Первый момент для продажи был 5 июня, когда цена немного пробила линию сопротивления. Для четырехчасового графика stop loss выставляем на уровне 25-30 пунктов, при этом take profit минимум 100 пунктов. Следующими сделками была покупка 10 июня и продажа 11 июня. 

Восходящий канал по индексу S&P500

Рис. 8. Восходящий канал по  S&P500

    Рассмотрим еще несколько моментов, на примере дневного графика S&P500 (Рисунок 8). Как мы видим, на графике сформировался сильный уровень сопротивления, от которого цена 3 раза отбивалась, соответственно можно было совершать продажи в точках 3, 4 и 5 линии сопротивления. Помимо этого было два момента для покупок, точки 3 и 4 линии поддержки.   Так как это дневной график то уровень stop loss необходимо выставлять на уровне 40-50 пунктов, при этом take profit должен быть минимум 200 пунктов.

   Отработка горизонтальных уровней в техническом анализе форекс

     При движении цены часто формируются горизонтальные уровни, которые можно использовать как поддержку или сопротивление и соответственно входить в рынок с минимальным риском.  Рассмотрим несколько примеров формирования и отработки таких уровней.

Уровни сопротивления по EUR USD

Рис. 9. Горизонтальные уровни по  EURUSD

      На рисунке 9 изображен четырехчасовой график пары EURUSD.  Как мы видим, цена после   падения  формирует флэт  (боковое движение), затем пробивает его, продолжая нисходящее движение, и снова уходит во флэт. Таким образом каждый пробитый минимум становится уровнем сопротивления ( на графике уровни отмечены пунктирной линией) от которого можно продажи, выставляя stop loss  не более 25-30 пунктов.

   Рис. 10. Горизонтальные уровни по  S&P500

     На рисунке 10 изображен часовой график индекса S&P500. Аналогично предыдущему примеру, пробитые минимумы формируют уровни сопротивления, при возращении цены к которым можно совершать продажи.  Так же обратите внимание, что при совершении последней сделки (точка 3), помимо горизонтального уровня присутствовала еще и нисходящая трендовая линия, которая усилила сигнал для продажи. Так как это часовой график, то рекомендуемый stop loss  20-25 пунктов.

Точки входа после пробития уровней.

    Как уже было сказано выше, цена не может долго торговаться в одном диапазоне, поэтому всегда происходит пробитие того или иного уровня. Очень часто пробитый уровень сопротивления становится поддержкой и наоборот, соответственно возврат цены к пробитому уровню может служить хорошим моментов для входа в рынок. 

Рис. 11. Пробитие уровня по паре  EURAUD

    На рисунке 11 изображен дневной график пары EURAUD.  На протяжении нескольких месяцем  цена двигалась в нисходящем тренде. Сразу отметим, что от сформированного уровня сопротивления  можно было совершать продажи : точки 3, 4, 5 и 6.  Первые три сделки можно было закрывать с профитом минимум в 200 пунктов и больше.  В последнем случае ( точка 6) произошло пробитие трендовой линии, соответственно сработал stop loss  ( для дневного графика 40-50 пунктов).  После пробития уровня сопротивления цена существенно выросла, а затем начала снова снижаться.  В данном случае пробитый уровень, становится уровнем поддержки, от которого можно совершать покупку (точка 7) со stop loss  ниже уровня на 40- 50 пунктов.

Рис. 12. Отработка уровня по паре  GBPUSD

     Рассмотрим еще один пример. На рисунке 12 изображен четырехчасовой график пары GBPUSD.  Проведя линию по минимумам ( точки 1 и 2), мы получили уровень поддержки, который цена пробила на 3 раз. Также следует отметь, что при третьем прикосновении цены уровня поддержки можно было совершать покупку ( на графике этот момент не отмечен) со stop loss  20-25 пунктов. В этом случае был бы зафиксирован небольшой убыток.  После пробития цена резко устремилась еще ниже, а затем вернулась к пробитому уровню. На графике мы видим, как отработался данный уровень, можно было совершать продажи в точках 3 и 4 со stop loss  20-25 пунктов.

Рис. 13. Пробитие уровня по паре  EURUSD

    На рисунке 13 изображен четырехчасовой график пары EURUSD. Пунктирной линией отмечен уровень сопротивления, причем в точке 3 можно было совершать продажу ( на графике стрелочкой не обозначено).  После пробития уровня сопротивления цена выросла, затем спустилась к пробитому уровню, отбилась от него (точка 4) и снова продолжила рост. Также точка покупки совпала с другим  уровнем поддержки, если провести линию через предыдущие локальные минимумы ( точка 1 и 2). 

Рис. 14. Отработка уровней по  S&P500

    Рассмотрим еще один интересный вариант на примере четырехчасового графика индекса S&P500 (Рисунок 14). Если проведем  линию через максимумы (точки 1 и 2) получим уровень сопротивления.  В точке 3 можно было совершать продажу от уровня.   Также на графике жирной линией изображен уровень поддержки, который отработал себя при третьем касании. В четвертый раз также можно было совершать покупку со stop loss  20-25 пунктов. В данном случае цена пробила трендовую линию и начала снижаться.  Следующий момент для покупки, можно было найти, проведя линию с максимума к минимуму ( пунктирная линия на графике).  Как мы видим цена отбилась от пунктирной линии ( точка 5) и устремилась в верх. Следует отметить, что уровни, полученные в результате соединения линией максимума и минимума, отрабатываются реже, поэтому их лучше использовать как дополнительные уровни.

 Фигуры продолжения тенденции.

  При движении цена иногда формирует определенные фигуры и формации, анализируя которые можно спрогнозировать дальнейшее ее движение. В техническом анализе таких фигур выделяют много, но рассмотрим самые распространенные и часто встречающиеся: треугольники, флажки и вымпелы.

Рис. 15. Треугольник на графике золота

     На рисунке 15 изображен дневной график Золота. Если мы соединим локальные  максимумы и минимумы, то увидим фигуру похожую на треугольник. Цена зажимается между уровнями поддержи и сопротивления, а потом происходит пробитие одного из уровней. Как правило, пробитие происходит по тренду, т.е. если был восходящий тренд, то цена продолжит восходящее движение.  Учитывая этот фактор, на приведенном графике, была возможность совершить покупку от уровня поддержки ( точка 3), поставить stop loss  на уровне 40-50 пунктов (  дневной график) и ждать дальнейшего поведения цены. В данном примере цена отбилась от уровня поддержки, пробила уровень сопротивления и продолжила рост.  После пробития фигуры, принято входить только после того как цена пробила локальный максимум или минимум. В нашем случае покупать можно было только после пробития уровня предыдущего максимума.    

     После пробития треугольника цена ведет себя по-разному, поэтому stop loss   правильнее всего ставить под уровень сопротивления, который после пробития становится уровнем поддержки, так как цена иногда возвращается к данному уровню.  Подобный вариант изображен на рисунке 16. ( четырехчасовой график S&P500).

Рис. 16. Треугольник по индексу S&P500

    Соединив максимумы и минимумы, получим фигуру похожую на треугольник, и соответственно следует ожидать ее скорого пробития в сторону тренда.  Прежде чем произошло пробитие фигуры, можно было совершить продажу от уровня сопротивления ( точка 3) и покупку от уровня поддержки ( точка 3).   В точке 5 произошло пробитие уровня поддержки, соответственно можно было продавать, после того как цена опустилась ниже предыдущего минимума ( точки 3). Если в предыдущем примере ( рисунок 15) цена пробила треугольник и не возвращалась к пробитому уровню, то в этом случае после цена начала падать, а затем снова выросла и ,отбившись от уровня сопротивления в точке 6 ( уровень поддержки стал уровнем сопротивления), продолжила нисходящее движение.  Оптимальной точкой входа является точка 6, так как позволяет поставить короткий stop loss  25-30 пунктов.

    Следующими фигурами, которые свидетельствуют о продолжении тенденции, принято считать флажки и вымпелы.

Рис. 17. Отработка флажка по S&P500

     На рисунке 17 изображен четырехчасовой график S&P500.  После продолжительно роста, цена начала торговаться в узком диапазоне (на графике отмечен красными линиями). Если внимательно посмотреть на график, то рост индекса и его движения в диапазоне, напоминают «флажок». Данная формация, как правило, означает, что восходящее движение продолжится, поэтому при отработке, данной фигуры принято совершать покупку после пробития максимума. При этом следует учитывать, что уровень stop loss  будет довольно таки большим, так как по правилам его надо ставить под предыдущий минимум.  Поэтому лучше всего постараться найти точку входа, пока цена торгуется в диапазоне, чтобы минимизировать свой риск.

Флаг по паре GBP USD

Рис. 18. Отработка флажка по GBPUSD

    На рисунке 18 ( часовой график пары GBPUSD) изображен еще один пример «флажка».  Первый момент для продажи был после пробития диапазона ( точка 1), а второй момент ( точка 2), когда цена вернулась назад и отбилась от уровня сопротивления ( пробитый уровень поддержки стал уровнем сопротивления.  Второй момент является наиболее оптимальным, так как дает нам возможность поставить короткий stop loss   на уровне 15-20 пунктов.  К сожалению, цена не всегда возвращается к пробитому уровню.

    Нами были рассмотрены самые основные и наиболее эффективные элементы технического анализа. Вышеописанные точки входа в рынок являются наиболее эффективными, так как позволяют поставить небольшой stop loss, а соответственно уменьшить риски и увеличить прибыль.  Следует отметить, что если не выставлять stop loss, то данная система торговли теряет смысл, так как нарушаются правила управления капиталом. 

BNP Paribas
USD/CHF Покупка
Credit Suisse
GBP/USD Покупка
Credit Suisse
EUR/USD Покупка
Morgan Stanley
EUR/JPY Покупка
Morgan Stanley
CAD/JPY Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ