Вышли: США 15:30 Заказы длительного потребления м/м Прогноз: -0.5% Факт: -1.1%
Вышли: США 15:30 Основные заказы товаров длительного пользования м/м Прогноз: 0.4% Факт: 0.1%

Использование технических индикаторов

     Помимо классического технического анализа широкое распространение получило использование индикаторов форекс, которые являются производными от цены и помогают увидеть скрытые закономерности на графики.  Существует огромное множество индикаторов, с помощью которых определяют трендовые движения, уровни коррекции  цены, точки разворота и смены тенденции, уровни поддержки и сопротивления. Рассмотрим самые популярные и часто используемые из них.

    Moving Average (скользящая средняя) – является одним из самых распространенных индикаторов, которой рассчитывается в результате вычисления среднего значения цены за определенный период.  Наг графике Moving Average будет изображена виде линии, которая меняет свое направление в результате изменения цены.

      Широкое распространение получило использование 20 дневной, 50 и 200 дневной скользящей средней.  Если цена торгуется ниже средней  линии, это свидетельствует о нисходящем тренде и наоборот, если выше- то о восходящем тренде. Таким образом, многие используют скользящую среднюю, как уровень поддержки или сопротивления.

Рисунок 1. Отбитие цены от скользящей средней

     На рисунке 1 изображен дневной график пары AUDUSD, на котором  показана 200 дневная скользящая средняя. Пара торгуется выше средней, но при приближении к линии  получает поддержку, отбивается и снова продолжает расти. Таким образом в момент прикосновения цены и скользящей средней можно было совершать покупку, выставляя stop loss на 40-50 пунктов ниже линии.

    Также очень часто для открытия позиции используют пересечение нескольких скользящих средних (2 или 3) с разными периодами. В результате, если средняя с меньшим периодом (быстрая) пересекает с верху среднюю с большим периодом (медленная), то появляется сигнал для продажи и наоборот.  Рассмотрим подобные варианты на нескольких примерах:

Рисунок 2. Пересечение скользящих средних

      На рисунке 2 изображен дневной график пары EURUSD, на котором нанесены три скользящие средние. Как мы видим  после пересечения  20- й и 50-й дневных средних с 200-й дневной скользящей с верху вниз , цена начала падать. Их пересечение свидетельствовало о возможной смене тенденции, соответственно можно было совершать продажу.  Следующим моментом для открытия позиции - было пересечение быстрых скользящих средних с медленной снизу вверх, соответственно был сигнал для покупки.

Рисунок 3. Пересечение скользящих средних по паре USDCHF

   На рисунке 3 изображен четырех часовой график пары USDCHF. Как мы видим было два сильных сигнала для продажи, когда быстрые скользящие средние соприкоснулись с медленной и не смогли ее пробить, что свидетельствовало о продолжении нисходящей тенденции. Также следует отметить, что 200 дневная средняя, выступала в роли сопротивления.

Рисунок 4. Пересечение скользящих средних

  На рисунке 4 ( дневной график пары EURUSD) также показаны моменты пересечения скользящих средних, в результате которых следует открывать позиции.

   MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – является вторым наиболее используемым индикатором, с помощью которого можно определить перекупленность или перепроданность рынка.  В основе индикатора лежит соотношение двух скользящих средних.  Сигналом для изменения тенденции на рынке, является появление конвергенции или дивергенции, т.е. расхождения цены и показаний индикатора.

  Когда цене и MACD не удается достичь одного и того же максимума, образуется бычье расхождение, которое свидетельствует о возможном нисходящем движении. 

    Когда цене и MACD не удается достичь одного и того же минимума, образуется медвежье расхождение, которое говорит о предстоящем движении цены в верх. Для наглядности рассмотрим несколько примеров.

Рисунок 5. Образование дивергенции

     На рисунке 5 изображен дневной график пары EURUSD, в низу которого отображен  индикатор MACD.  Если сравним два локальных ценовых минимума ( точки 1 и 2), то увидим расхождение с показателем индикатора. Второй минимум на графике образовался ниже предыдущего, а на индикаторе находится выше первого, что свидетельствует об образовании медвежьей дивергенции, а соответственно  о возможной смене тенденции с нисходящей на восходящую.

Рисунок 6. Дивергенция по индексу S&P500

     В следующем примере (Рисунок 6.  Недельный график S&P500), также  показан  пример медвежьей дивергенции.  Минимумы графика расходится с минимумами индикатора.

Рисунок 7. Дивергенция по паре GBPUSD

    На рисунке 7 ( четырех часовой график пары GBPUSD) тоже приведены примеры дивергенции. Минимумы на графике (точки 1 и 2) отличаются от показаний индикатора. Также расходятся и точки 2 и 3. Обратите внимание что индикатор отобразил их на одном уровне, когда как 3 минимум ниже второго на графике- данный момент тоже является сигналом для разворота тенденции.

   Следует отметить, что применять MACD лучше на больших периодах, начиная с четырехчасового, так как на мелких таймфреймах много ложных сигналов.

  Еще одним, часто использующимся индикатором, показывающим силу трендового движения и возможность смены тенденции, является осциллятор RSI (Relative Strength Index). С помощью данного осциллятора  определяют уровень перекупленности и перепроданности, а также дивергенцию.

 Рисунок 8. Сигналы для входа по RSI

    На рисунке 8 изображен четырехчасовой график пары USDCAD и индикатор RSI. Если линия осциллятора приближается к отметке 70 и пересекает ее, то рынок перекуплен, соответственно появляется сигнал для продажи ( точка 1 ). Также при приближении индикатора к отметке 30 появляется сигнал для покупки ( точки 2 и 3). Следует отметить, что открывать позицию лучше после того как индикатор пересекает уровни 70 и 30 в обратном направлении.  

    

Рисунок 9. Дивергенция по RSI

   На дневном графике пары EURUSD (рисунок 9), показан пример дивергенции. Мы видим, как отличаются показания графика и индикатора. Локальный максимум (точка 2) выше первого максимума, в то время как осциллятор показывает максимумы на одном уровне. Также отличаются локальные минимумы ( точка 3 и 4).

Рисунок 10. Образование дивергенции по RSI

   Рассмотрим еще один пример (Рисунок 10, дневной график пары GBPUSD). Индикатор показал бычье расхождение (точки 3 и 4), что свидетельствовало о развороте тенденции. Также в точке 4 ранок находился в зоне перекупленности, что послужило сигналом для открытия короткой позиции.

   При использовании индикаторов, необходимо принимать во внимания то, что индикаторы запаздывают, поэтому когда появляется сигнал, то цена уже проходит определенное движение. С помощью индикаторов можно определять тенденции, возможное направление движения цены, перекупленность или перепроданность рынка, а для входа в рынок лучше использовать другие методы анализа с целью минимизации риска.

 

 

ПРОГНОЗЫ БАНКОВ
Credit Suisse
EUR/USD Покупка
CitiBank
GBP/USD Продажа
UOB
USD/JPY Покупка
Credit Suisse
USD/CHF Покупка
Credit Agricole
USD/CAD Покупка
ПОПУЛЯРНЫЕ БРОКЕРЫ
1
2
3
4
5
6
7
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ